Essays in financial econometrics
- Thema der Dissertation sind realisierte Schätzer, die aus Intratagesrenditen berechnet werden. Kapitel 2 untersucht den Einfluss von Intratagesperiodizität auf Schätzer der integrierten Volatilität und Tests für Sprünge im Preisprozess. In Kapitel 3 wird ein simulationsbasierter Ansatz vorgeschlagen, um Verzerrungen durch Intratagesperiodizität zu korrigieren. Kapitel 4 analysiert realisierte Kovarianzen und Betas unter Einfluss von Intratagesperiodizität. In Kapitel 5 wird ein Test für Sprünge aus Basis des realisierten Gini-Maßes vorgeschlagen.
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| Author: | Janosch KellermannGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-82326 |
| DOI: | https://doi.org/10.13154/294-8232 |
| Referee: | Vasyl GolosnoyORCiDGND, Robinson Kruse-BecherGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2022/03/14 |
| Date of first Publication: | 2022/03/14 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Date of final exam: | 2021/07/15 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| GND-Keyword: | Volatilität; Ökonometrie; Kreditmarkt; Periodizität; Finanzkrise |
| Institutes/Facilities: | Lehrstuhl für Quantitive Analyse (Statistik / Ökonometrie) |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft |
| faculties: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
