Modeling, testing and forecasting persistent univariate and multivariate time-series with financial applications
- Die Dissertation beschäftigt sich mit der ökonometrischen Analyse realisierter Varianzen von Finanzzeitreihen und ist unterteilt in vier Kapitel/Einzelbeiträge. Kapitel 1 ist eine Anwendung, in der mögliche Diversifikationseffekte im Rahmen des Portfoliomanagements gemessen und prognostiziert werden. Hierzu wird das HAR Modell verwendet, um die Risikoreduktion sowie das Gewicht einer zusätzlichen Anlage im Portfolio zu prognostizieren. Im zweiten Kapitel wird das im Rahmen von persistenten Zeitreihen bekannte HAR Modell generalisiert. Es werden verschiedene Verfahren vorgestellt, mithilfe derer die Struktur des Modells datengetrieben gewählt werden kann. Kapitel 3 stellt einen Test vor, mithilfe dessen ein Zustandsraummodell für multivariate Zeitreihen auf Veränderungen getestet werden können. Im vierten Kapitel werden Kontrollkarten für Messfehlermodelle vorgestellt. Diese überprüfen in Echtzeit, ob sich die Varianz des Messfehlers verändert.
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| Author: | Steffen KöhlerGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-80862 |
| DOI: | https://doi.org/10.13154/294-8086 |
| Referee: | Vasyl GolosnoyORCiDGND, Christoph HanckGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2021/06/22 |
| Date of first Publication: | 2021/06/22 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Date of final exam: | 2021/04/26 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| GND-Keyword: | Long-memory-Prozess; Portfoliomanagement; Statistischer Test; Schätzung; Qualitätsregelkarte |
| Institutes/Facilities: | Lehrstuhl für Quantitive Analyse (Statistik / Ökonometrie) |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft |
| faculties: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
