Statistical inference for locally stationary long memory processes
- In dieser Arbeit geht es um empirische Spektralprozesse von lokal stationären und langzeitabhängigen Zeitreihen. Das Hauptresultat besteht aus einem allgemeinen zentralen Grenzwertsatz, welcher in Kapitel 3 formuliert und bewiesen wird. Aus diesem Resultat folgen dann diverse Anwendungen, auf die in Kapitel 4 detailliert eingegangen wird (z.B. ein Test auf Stationarität).
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| Author: | Philip PreußGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-35893 |
| Referee: | Holger DetteORCiDGND, Herold DehlingGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2012/12/13 |
| Date of first Publication: | 2012/12/13 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2012/11/09 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| GND-Keyword: | Zeitreihe; Empirischer Prozess; Bootstrap-Statistik; Nichtparametrische Statistik; Parametrische Statistik |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| faculties: | Fakultät für Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
