Essays in financial econometrics
- Die vorliegende kumulative Dissertation besteht aus vier eigenständigen Beiträgen. Analyseschwerpunkt aller Beiträge sind Credit Default Swaps, kurz CDS, die insbesondere seit Beginn der Mitte 2007 einsetzenden Finanz-, Wirtschafts- und Staatenkrise zunehmend an Interesse gewonnen haben. Die Dissertation ist thematisch zweigeteilt. Der erste Themenkomplex fokussiert - auf Basis von CDS Spreads - die krisengetriebene Verflechtung von Banken und Staaten, den sogenannten Sovereign-Bank Nexus. Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Determinanten von Höhe und Veränderung von CDS Spreads wobei insbesondere das Risiko extremer Marktverwerfung sowie Liquiditätsrisiken analysiert werden.
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| Author: | Christian MeineGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-43209 |
| Subtitle (English): | the case of credit default swaps |
| Referee: | Stephan PaulGND, Bernhard PellensGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2015/03/02 |
| Date of first Publication: | 2015/03/02 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Date of final exam: | 2014/10/20 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| GND-Keyword: | Kreditrisiko; Bank; Liquidität; Finanzkrise; Länderrisiko |
| Institutes/Facilities: | Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft |
| faculties: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
