New theory on estimation of integrated volatility with applications
- In der Doktorarbeit "New Theory on Estimation of Integrated Volatility with Applications" werden einige neue Resultate zur Schätzung der integrierten Volatilität präsentiert. Zunächst wird das asymptotische Verhalten der sogenannten Bipower Variation bestimmt, das ein konsistentes Schätzen der integrierten Volatilität ermöglicht. Weiterhin wird ein zentraler Grenzwertsatz bewiesen, mit dessen Hilfe man Tests auf parametrische Form der Volatilität konstruieren kann. Schließlich wird die asymptotische Theorie für eine neue Klasse von Schätzern, genannt Range-based Bipower Variation, entwickelt, die mit Bipower Variation erfolgreich konkurrieren kann.
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| Author: | Mark PodolskijORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-16073 |
| Referee: | Holger DetteORCiDGND, Herold DehlingGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2006/05/28 |
| Date of first Publication: | 2006/05/28 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2006/05/02 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| GND-Keyword: | Zentraler Grenzwertsatz; Quadratische Variation; Volatilität; Brownsche Bewegung; Anpassungstest |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| faculties: | Fakultät für Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
