Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen
- In der vorliegenden Arbeit werden nichtparametrische Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen vorgestellt. Die beiden Teststatistiken verwenden Methoden des Zeit- und des Frequenzbereichs und basieren auf empirischen Abstandsmaßen zwischen parametrischen und nichtparametrischen Schätzungen der Regressionsfunktion bzw. der Spektraldichte des Prozesses. Für diese werden Grenzwertsätze bewiesen, die zur Konstruktion der Tests herangezogen werden. Eine Anwendung in der Finanzmathematik wird beschrieben. Abschließend werden die Tests in einer Simulationsstudie verglichen.
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| Author: | Ingrid Spreckelsen |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-5868 |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2003/03/18 |
| Date of first Publication: | 2003/03/18 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik |
| Date of final exam: | 2002/04/17 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Mathematik |
| GND-Keyword: | Zeitreihe; Statistischer Test; Autoregression; Zeitbereich; Simulation (Statistik) |
| Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
