Über die Verwendung von Copula-Funktionen im quantitativen Risikomanagement und in der Untersuchung von Bankenkrisen
- Der erste Teil der vorliegenden Dissertation widmet sich der Frage, inwiefern spezielle Anpassungstests für Copulas geeignet sind, die Modellspezifikation mit Blick auf die Schätzung von Risikomaßen wie dem Value-at-Risk für ein Risikoportfolio zu verbessern. Im zweiten Teil der Arbeit werden neun verschiedene Minimum-Distance-Schätzer mit dem semiparametrischen Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzer für zwei unterschiedliche Stichprobengrößen hinsichtlich ihrer Erwartungstreue, ihrer mittleren Fehlerquadratsumme sowie der von den Schätzern benötigten Rechenzeit miteinander verglichen. Im letzten Teil der Arbeit werden schließlich die Ankündigungseffekte während zweier Bankenkrisen mithilfe eines Copula-Modells untersucht. Im Gegensatz zu vergleichbaren Studien über Ansteckungseffekte bei Banken werden in dieser Arbeit jedoch nicht nur Ankündigungen im Zusammenhang mit den Krisen, sondern auch Ankündigungen von Rettungs- und Stützungsaktionen berücksichtigt.
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| Author: | Gregor Nikolaus Felix Weiß |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:294-27871 |
| Referee: | Stephan PaulGND, Manfred LöschGND |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2010/03/15 |
| Date of first Publication: | 2010/03/15 |
| Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Date of final exam: | 2010/02/10 |
| Creating Corporation: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| GND-Keyword: | Risiko; Monte-Carlo-Simulation; Value at Risk; Multivariate Analyse; Korrelation |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft |
| Licence (German): |  Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |
