The empirical copula process

  • Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem asymptotischen Verhalten des empirischen Copulaprozesses und dessen Anwendungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten multivariater Zeitreihen. Im ersten Teil der Arbeit wird ein Test auf Randabhängigkeit bivariater Daten vorgestellt. Das neue Testverfahren wird validiert und es wird gezeigt, dass die Nullhypothese mit nicht-trivialer Power verworfen wird. Der zweite Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit Anpassungstests für Copulas multivariater Zeitreihen. Diese neuen Tests ermöglichen es sowohl die zeitgleiche als auch die serielle Abhängigkeit multivariater Zeitreihen mit parametrischen Copula-Familien zu modellieren. Im letzten Abschnitt der Arbeit wird die schwache Konvergenz des empirischen Copulaprozesses bezüglich stärkerer Metriken hergeleitet. Des Weiteren werden Anwendungen dieses neuen Resultates vorgestellt. Insbesondere impliziert es schwache Konvergenz von Rangstatistiken mit unbeschränkten Scorefunktionen.

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Metadaten
Author:Hedwig Betina BerghausGND
URN:urn:nbn:de:hbz:294-45646
Subtitle (English):weak convergence and applications to time series
Referee:Holger DetteORCiDGND, Herold DehlingGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:English
Date of Publication (online):2016/02/04
Date of first Publication:2016/02/04
Publishing Institution:Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
Granting Institution:Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Mathematik
Date of final exam:2015/07/03
Creating Corporation:Fakultät für Mathematik
GND-Keyword:Kopula (Mathematik); Asymptotische Statistik; Bootstrap-Statistik; Stochastische Abhängigkeit; Statistischer Test
Dewey Decimal Classification:Naturwissenschaften und Mathematik / Mathematik
faculties:Fakultät für Mathematik
Licence (German):License LogoKeine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht

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